Индикатор RSI — описание, как им пользоваться

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

RSI индикатор — как пользоваться? Инструкция, рекомендации

Индекс относительной силы входит в число наиболее популярных индикаторов, используемых трейдерами. Он предоставляет информацию о силе ценовых движений на графиках, отсюда и его название. Так что же представляет собой RSI-индикатор? Как пользоваться им в торговле? Как понять, что он показывает?

RSI-индикатор: описание

Созданный Дж. Уэллсом Уайлдером, индекс относительной силы (RSI) представляет собой осциллятор момента, который измеряет скорость и изменение движения цен. Индекс колеблется между нулём и 100. Традиционно, согласно Уайлдеру, RSI показывает перекупленность рынка, когда его значение превышает 70, и перепроданность, когда он ниже 30. Сигналы индикатора RSI могут предупреждать о развороте тренда, пересечении центральной линии, а также определять силу тренда.

Обо всем этом Уайлдер написал в своей книге 1978 г. «Новые концепции в технических торговых системах». Вместе с параболическим SAR, индексом волатильности, индексом размаха и индексом CSI он описал RSI-индикатор – как пользоваться и как его рассчитать. В частности, автор рассматривал следующие факторы:

  • максимумы и минимумы;
  • фигуры теханализа;
  • неудавшийся размах;
  • поддержку и сопротивление;
  • дивергенцию.

Несмотря на то что индикаторам Уайлдера скоро исполнится 40 лет, они выдержали испытание временем и остаются чрезвычайно популярными до сих пор.

Расчёт

Индикатор рассчитывается по формуле: RSI = 100 – 100/(1 + RS), где RS = средний рост/среднее падение.

Для упрощения расчёта индекс разбивают на основные компоненты: RS, средний рост и падение курса. В своей книге Уайлдер предложил рассчитывать индекс на основании 14 временных промежутков. Падение выражается положительными, а не отрицательными числами.

Вначале вычисляется средний рост и среднее падение за 14 периодов.

  • средний рост = сумма роста за последние 14 периодов / 14;
  • среднее падение = сумма падений за последние 14 периодов / 14.

Затем расчёты базируются на предыдущих средних и текущем падении или росте:

  • средний рост = предыдущий средний рост х 13 + текущий рост / 14;
  • среднее падение = предыдущее среднее падение х 13 + текущее падение / 14.

Такой метод расчёта представляет собой технику сглаживания, аналогичную экспоненциальному скользящему среднему. Это также означает, что значения индекса становятся более точными при увеличении расчётного периода.

Формула Уайлдера нормализует RS и превращает его в осциллятор, колеблющийся между нулем и 100. В самом деле, график RS выглядит точно так же, как и график RSI. Шаг нормализации упрощает нахождение экстремумов, поскольку индекс находится в узком диапазоне. Индекс относительной силы равен 0, когда средний прирост равен нулю. При 14-периодном RSI нулевое значение говорит о том, что курс снижался в течение всех 14 периодов. Рост отсутствовал. Индекс равен 100, когда среднее снижение курса равно нулю. Это означает, что курс рос на протяжении всех 14 периодов. Падения не было.

Перечень брокеров с русскоязычным интерфейсом:

На основе индекса относительной силы рассчитывается стохастический осциллятор Stochastic RSI:

  • StochRSI = (RSI — минимальный RSI) / (максимальный RSI — минимальный RSI).

Осциллятор соотносит уровень RSI к его минимальным и максимальным значениям за период времени. В формулу стохастического осциллятора вместо значений курса подставляются значения RSI. Таким образом, Stochastic RSI представляет собой индикатор индикатора – вторую производную от курса валют. Значительно увеличивает количество сигналов, поэтому вместе с ним следует учитывать и другие инструменты теханализа.

RSI-индикатор: как пользоваться?

Стандартное количество периодов для индикатора относительной силы равно 14, что означает, что он оценивает последние 14 свеч, или временных промежутков.

Индикатор сравнивает средний прирост со средним убытком и анализирует, сколько из последних 14 свечей были бычьими или медвежьими, а также анализирует размер каждой свечи.

Например, если все 14 ценовых свеч – бычьи, то индекс равен 100, а если все 14 свеч медвежьи, то 0 (или почти равен 100 и 0). А индекс, равный 50, будет означать, что 7 прошлых свечей были медвежьими, 7 были бычьими, а средняя прибыль и убыток были равны.

Пример 1. На скриншоте ниже показан график EUR/USD. Выделенный белым участок включает последние 14 ценовых свеч. Из них 13 являлись бычьими и только 1 — медвежьей, в результате чего значение составило 85.

Пример 2. На скриншоте ниже показан график EUR/USD и 3 выделенные области по 14 свечей каждая, чтобы понять, как вычисляется индекс относительной силы.

  • Первая область выделяет очень медвежий период из 9 медвежьих свечей, 4 небольших бычьих свечей и 1 свечной паттерн (доджи). RSI этого периода составляет 15, что сигнализирует об очень сильной медвежьей фазе.
  • Второй участок включает 9 бычьих свечей и 5 преимущественно небольших медвежьих свечей. Индикатор этого периода составил 70, свидетельствуя об относительно сильном бычьем тренде.
  • Третья область включает 6 бычьих свечей, 8 медвежьих и 1 доджи, что приводит к значению индекса 34, свидетельствуя об умеренном снижении курса.

Как видно, анализ 14 свечей довольно точно соответствует значению RSI за этот период. Тем не менее индикатор полезен тем, что сокращает время, необходимое для обработки данных, и также позволяет избежать ошибок во время волатильного поведения рынков.

Перепроданность и перекупленность

Основная идея заключается в том, что, когда индекс относительной силы показывает очень высокие или очень низкие значения (больше 70 или меньше 30), цена свидетельствует о перепроданности или перекупленности. Высокий индекс означает, что количество бычьих свечей превалировало над числом медвежьих. А так как курс не может бесконечно штамповать только бычьи свечи, то полагаться только на показания индикатора RSI для определения разворота тренда нельзя.

Если 13 из последних 14 свечей были бычьи, и индекс намного превышает 70, то вполне вероятно, что быки в ближайшее время отступят, но целиком полагаться в своих прогнозах на индикатор RSI не стоит. На скриншоте ниже показаны два периода, когда он вошёл в область перепроданности (менее 30) и остался таким длительное время. В течение первого периода курс продолжил падение на протяжении 16 дней до того, как индекс вернулся выше 30, и в течение второго периода курс продолжал падать 8 дней, когда рынок был перепродан.

Период расчёта индекса силы тренда по умолчанию равен 14, но он может быть уменьшен, чтобы повысить чувствительность индикатора, или увеличен, чтобы её снизить. 10-дневный RSI достигнет уровней перекупленности или перепроданности быстрее, чем 20-дневный RSI.

Рынок считается перекупленным, когда значение RSI превышает 70, а перепроданным, когда ниже 30. Эти традиционные уровни также могут быть скорректированы, чтобы лучше соответствовать безопасности или требованиям. Настройка индикатора RSI путём повышения перекупленности до 80 или понижения перепроданности до 20 позволит сократить частоту сигналов. Краткосрочные трейдеры иногда используют 2-периодный RSI, который позволяет искать перекупленности выше 80 и перепроданности ниже 20.

Индикатор относительной силы нельзя использовать сугубо для определения вероятных точек разворота. Он также указывает на очень сильные тренды, когда он остаётся в зоне перепроданности или перекупленности в течение длительного времени.

Прорыв линии поддержки и сопротивления

Как уже было сказано, индекс относительной силы позволяет определить сильные курсовые тренды. Это превращает его в отличный инструмент при торговле на уровнях поддержки и сопротивления курса. На рисунке показан график EUR/USD, а чёрная горизонтальная линия является широко известным уровнем, равным 1,20 курса, который является уровнем поддержки и сопротивления.

Можно убедиться, что цена несколько раз возвращалась к уровню 1,2. В первый раз RSI показал значения 63 и 57. Это означало, что, хотя тренд и был восходящим, его сила была недостаточна. Сильный уровень сопротивления пробить нелегко – для его преодоления необходим сильный тренд.

Второй раз, когда курс вернулся к уровню сопротивления, RSI равнялся 71, что указывает на достаточно сильный бычий тренд, но уровень сопротивления устоял снова. До последнего участка, когда RSI показал значение 76, уровень сопротивления был преодолён и RSI вырос до 85.

Информация на миллион:  Чем сменится неопределенность на графике активов для бинарных опционов

Индикатор может служить инструментом для количественной оценки силы курса. Трейдеры, использующие торговые алгоритмы, крайне нуждаются в такой информации, и индикатор относительной силы приходится как нельзя кстати.

Дивергенция RSI

Ещё одна область, где применяется индикатор RSI – стратегия выявления точек поворота поиском дивергенции. Сигналы расхождения, которые подаёт курс, как правило, не поддерживаются лежащей в их основе динамикой цен. Это подтверждается следующим.

На скриншоте ниже показаны два минимума. Во время первого индикатор равнялся 26, а движение курса, предваряющее этот момент, включало 8 медвежьих свечей, 3 бычьи, 3 доджи, курс снизился в общей сложности на 1,45%. Во время второго минимума RSI показал более высокое значение, равное 28, а движение курса включало 7 медвежьих свечей, 5 бычьих, 2 доджи и курс потерял лишь 0,96%.

Хотя курс достиг нового, более низкого минимума, фоновая динамика была не такой медвежьей, и второй участок не был сильным. И график это подтверждает. Второй минимум имел более высокий индикатор (28 против 26), хотя курс показал, что медведи теряют силу. Дивергенция часто срывается, более надёжной является двойная дивергенция.

Позитивно-негативные развороты

Эндрю Кардуэлл разработал систему позитивно-негативных разворотов для индекса относительной силы, которые противоположны медвежьим и бычьим дивергенциям. В отличие от Уайлдера, Кардвелл считал медвежьи дивергенции явлением бычьего рынка. Другими словами, медвежьи расхождения формируют восходящий тренд. Аналогичным образом бычьи расхождения рассматриваются как явления медвежьего рынка и свидетельствует о нисходящем тренде.

Позитивный разворот образуется, когда индикатор достигает более низкого минимума, а курс образует более высокий минимум. Низкий минимум располагается не на уровне перепроданности, а где-то между 30 и 50.

Негативный разворот противоположен позитивному. RSI формирует более высокий максимум, но курс образует более низкий максимум. Опять же, более высокий, как правило, расположен чуть ниже уровня перекупленности на уровне 50-70.

Идентификатор тренда

Индикатор относительной силы имеет тенденцию колебаться в пределах от 40 до 90 при бычьем рынке (восходящий тренд) с уровнями 40-50, выступающими в качестве поддержки. Эти диапазоны могут варьироваться в зависимости от параметров RSI, силы тренда и волатильности базового актива.

С другой стороны, индикатор колеблется в пределах от 10 до 60 при медвежьем рынке (нисходящий тренд) с уровнями 50-60 в качестве сопротивления.

Неудавшийся размах

Неудавшийся размах, по мнению автора, является сильным признаком надвигающегося разворота. Он является сигналом, который подаёт RSI-индикатор. Описание его следующее. Неудавшиеся размахи не зависят от курса. Другими словами, они сосредотачиваются исключительно на сигналах RSI и игнорируют концепцию дивергенции. Бычий неудавшийся размах образуется, когда RSI падает ниже 30 (перепроданность), поднимается выше 30, снижается до 30, а затем прорывает прежний максимум. Целью является достижение уровней перепроданности и затем более высокого минимума выше уровня перепроданности.

Медвежий неудавшийся размах образуется, когда индекс движется выше 70, снижается, отскакивает, не достигает 70 и затем прорывает предыдущий минимум. Целью является уровень перекупленности, а затем – более низкий максимум ниже уровней перекупленности.

Курс важнее индикатора

Универсальный осциллятор момента индикатор RSI – эффективность, проверенная временем. Несмотря на волатильность рынков, RSI остается таким же актуальным сегодня, как и в дни Уайлдера. Но время внесло некоторые коррективы. Хотя Уайлдер считал перекупленность условием для разворота, оказалось, что она может являться признаком силы. Медвежья дивергенция всё ещё даёт хорошие сигналы, однако трейдеры должны быть осторожны во время сильных трендов, когда она является нормальной. Несмотря на то что концепция позитивных и негативных разворотов несколько подрывает интерпретацию Уайлдера, её логика имеет смысл и сам Уайлдер вряд ли отказался бы уделять больше внимания поведению цены. Позитивные и негативные развороты ставят тренд цены на первый план, а индекс – на второй, как это и должно быть. Медвежья и бычья дивергенции предпочитают RSI-индикатор. Как пользоваться этими инструментами – зависит от трейдера.

Индикатор RSI является универсальным средством определения силы тренда, поиска точек разворота или прорыва линий поддержки и сопротивления. И хотя его значение можно легко предугадать, глядя на последние 14 свечей, прорисовка RSI на графиках курса добавит стабильности и уверенности в торговле. Количественная оценка силы курса, её трансляция в интерпретируемые цифры позволит более эффективно принимать торговые решения и избежать догадок и субъективных интерпретаций.

RSI индикатор: где можно скачать, подробное описание, как пользоваться, применение и настройка для стратегий форекс на Relative Strength Index

Сегодня рассмотрим стратегии форекс на основе индикатора RSI (Relative Strength Index, что переводится с англ. как « индекс относительной силы ») – это осциллятор, который дает возможность трейдеру увидеть моменты, когда актив находится в состоянии перепроданности либо перекупленности.

Значения технического инструмента формируются посредством сравнения ценового маневра за конкретный промежуток времени (стандартный равен 14 периодам), что дает возможность ему фиксировать, не стала ли стоимость очень высокой или низкой.

Прежде, чем устанавливать индикатор Форекс RSI в торговый терминал, необходимо разобраться, как им пользоваться. Чаще всего его применяют с целью определения момента окончания текущего тренда либо поиска момента формирования нового. Устанавливается он под графиком, отображается в формате одной линии, которая перемещается в границах диапазона 0-100. В средине отмечен уровень 50.

Индикатор RSI генерирует такие сигналы — подробное описание:

  • Выше 50 – приобрести актив хотят больше участников, чем продать, поэтому стоимость растет
  • Ниже 50 – продать стараются больше, чем купить, поэтому стоимость понижается
  • Точки 30 и 70 демонстрируют зоны перепроданности и перекупленности : ниже 30 – завершается нисходящий тренд, выше 70 – заканчивается восходящая тенденция
  • Часто мастера советуют брать во внимание не только 30/70 (которые актуальны больше во время флэта), но и 20/80 (при ярко выраженном тренде)
  • При достижении активом экстремума RSI может использоваться для подтверждения разворота (при входе против тренда)

Особенности настройки: выбор периода, настройка

Если планируется использовать индикатор в работе, необходимо знать, как его правильно настроить и как он работает. Разработал RSI Уэллс Уайлдер в 1978 году для оценки силы рынка. Автор рекомендовал устанавливать его с 14-дневным периодом. Но сегодня распространены также 9, 25-дневные.

Нередко трейдеры выбирают 5, 7, 9 или 14, 21 или даже 25. Дневной индикатор основывается на данных о цене за последние 9 или 14 (в зависимости от выбранного значения) дней, минутный – минут, недельный – недель и т.д.

Число периодов можно менять и желательно поэкспериментировать с настройкой, чтобы найти идеальный вариант для конкретной стратегии торговли. Чем более короткий период, тем более чувствительным будет инструмент к текущему изменению стоимости. Увеличение параметра позволяет понизить чувствительность и уменьшить количество ситуаций, когда актив определяется как перепроданный либо перекупленный. Становится сложнее определять сдвиги в направлении тенденции.

Как работает инструмент и как им пользоваться

Индикатор RSI дает трейдеру достаточно важную информацию и различные сигналы:

  • Уровень 50 – позволяет с большей точностью фиксировать наличие тренда (когда цена пересекает уровень), исключать ложные сигналы
  • Модель «Неудавшийся размах» — появляется, когда показатели находятся в зонах перекупленности либо перепроданности
  • Трендовые линии и уровни – на графике инструмента прекрасно работает классический графический анализ
  • Графические фигуры – здесь также работают такие фигуры, как плечи и голова, клинья и треугольники, прямоугольники и т.д., которые дают возможность прогнозировать динамику движения индекса
  • Дивергенция – расхождение, которое появляется между ценой и направлением движения графика индекса. RSI может расти наряду с падением цены (либо нахождением на одном уровне) либо RSI может падать наряду с ростом цены (либо нахождением на месте). Это довольно сильный сигнал разворота

Комбинации RSI в системах

1) Индикатор может использоваться с MACD (или CCI) – комбинированный инструмент для стабильного скальпинга, чаще всего используется для бинарных опционов. Это самый точный скальпер, который фиксирует и демонстрирует все виды дивергенций, исключает запаздывание, подходит для активов со слабой волатильностью.

2) Использование инструмента с полосами Боллинджера, что дает более четкие сигналы для заключения сделок и позволяет поймать торговые сигналы внутри фазы тренда, в то время, как обычные уровни перепроданности/перекупленности работают лишь в торговых диапазонах.

3) Relative Strength Index и трендовая линия – стратегия для валютной пары евро/доллар, таймфрейм Н1, в работе используются RSI с уровнями 30/70 и ЕМА с периодом 72, сдвигом 72. Дает сигналы на вход, обеспечивает хороший доход.

Информация на миллион:  Бинарные опционы. Мировой опыт торговли

4) Индикатор RSI и MA – удается добиться эффекта сглаживания и увидеть направление тренда, о чем свидетельствует нахождение индекса касательно скользящей средней.

5) RSI и соотношение Фибоначчи 1.618 – данное значение является важным, так как часто говорит про ослабевание ценового движения. Когда рынок превышает 1.618, это является экстремальным ценовым действием и создается возможность для входа. Именно тут может появиться разворот тренда.

6) Комбинация с канальными индикаторами – в таком случае легче интерпретируются сигналы RSI, так как уровни перепроданности/перекупленности становятся динамическими, двигаясь вместе с графиком Relative Strength Index. В данном случае и само направление канала показывает трейдеру направление тенденции.

Пользуется популярностью Color RSI, который визуально отображает сигналы: область смены направления подкрашивается в красный или зеленый цвет, на графике котировок валют отображается сигнал на покупку или продажу в формате стрелок. Скачать модификации можно в свободном доступе в сети, найдя подходящий для используемой версии торгового терминала.

В торговле бинарными опционами используют индикатор RSI Lido, он помогает выявлять закономерности и особенности в динамике изменения цены, которые заметить визуально сложно. Благодаря инструменту трейдер может строить прогнозы касательно дальнейших изменений цены и вовремя входить в рынок.

Всё, об индикаторе RSI, о том, как его настроить и как им пользоваться в трейдинге

Среди входящих в комплект торговых платформ стандартных инструментов технического анализа, большая коллекция индикаторов, которые, благодаря универсальности и максимальному объему информации о рыночной ситуации, десятки лет используются трейдерами и аналитиками для анализа поведения цены актива и построения торговых систем (ТС). В это число входит индекс относительной силы (RSI).

Индикатор представляет собой классический осциллятор, измеряющий относительную величину и скорость изменения цен (отражающий ценовой импульс или моментум). Поскольку показатели актуальны для анализа цен активов на любом рынке, инструмент используется в торговле ценными бумагами на фондовых биржах, драгоценными металлами и валютами, ресурсами и товарами на товарно-сырьевых биржах, производными финансовыми инструментами, недвижимостью и т.д. С его помощью аналитики изучают движение цены в прошлом и прогнозируют состояние рынков в будущем, опытные трейдеры определяют тренды и периоды бокового движения, формируют сигналы на открытие позиций. Благодаря простоте представления информации подойдет индикатор и новичкам трейдинга.

Как пользоваться: описание и применение

RSI (relative strength index – индекс относительной силы) – это классический осциллятор, с диапазоном значений 0 – 100%. Он применяется на Форекс и в бинарных опционах. Методика расчета построена на сравнении абсолютных величин роста и падения цен в течение заданного интервала времени. Соответственно, инструмент предназначен для определения величины и скорости движений ценовых графиков. Показания индикатора содержат информацию о моментах разворота тенденций и служат для определения силы (скорости развития) тренда, нахождения цены актива в зонах перекупленности/перепроданности.

RSI сохраняет свойства большинства осцилляторов – быстро реагирует на изменение цен, подавая опережающие (по сравнению с трендовыми инструментами) сигналы. С этим качеством связаны число сигналов и размах линий индикатора, что не позволяет судить о рынке по их направлению – для анализа используются ключевые точки, уровни и зоны.

Точность и количество сигналов RSI определяют его популярность и использование для рыночной аналитики и в ТС. Трейдеры работают как с классическим вариантом инструмента, так и с оригинальными версиями (например, со сглаживанием показаний скользящими средними и динамическими границами зон, полагаясь на волны Боллинджера или со стрелочным rsi индикатором ). Интерпретация сигналов последних проще, а использование производных инструментов дает меньшее число ложных сигналов, что обусловило спрос на варианты индикатора.

Скачать индикатор можно с алертом и стрелкой на торговой платформе, например, Мета Трейдер, Олимп Трейдер. А также узнать, как в метатрейд объединить график macd b rsi в один или как поставить profit taking или алерт, в случае его отсутствия.

История создания

Авторство в разработке индекса относительной силы принадлежит Уэллсу Уайлдеру (J. Welles Wilder), создателем и других традиционных инструментов теханализа, – ATR, PSAR, DMI и пр. Первые сведения о том, что такое RSI опубликованы в 1978 г. на страницах «Commodites». Подробные авторские разъяснения алгоритма расчета, свойств и интерпретации поведения осциллятора приведены в книге «NEW CONCEPTS IN TECHNICAL TRADING SYSTEMS», которая и сегодня остается лучшим руководством по использованию индикатора.

Характеристики индикатора

RSI, как инструмент технического анализа, обладает следующими характеристиками:

  • может быть использован в любой из торговых платформ;
  • работает со всеми финансовыми инструментами и ценами объектов торгов;
  • может применяться на любых таймфреймах;
  • демонстрирует аналогичные результаты в любых торговых сессиях;
  • применяется для определения точек разворота цены, направления и силы тренда.

Использующим осциллятор трейдерам и аналитикам обязательно знать ключевые особенности, достоинства и недостатки.

К преимуществам RSI относят:

  • скорость реакции на изменение цен, определяющую формирование опережающих сигналов;
  • точность сигналов (при правильной интерпретации поведения индикатора);
  • значительное число сигналов.

Среди недостатков следует отметить:

  • возрастание количества ложных сигналов с уменьшением периода расчета, что требует фильтрации с использованием сторонних инструментов;
  • неоднозначность сигналов в периоды продолжительного тренда и при флэтовых движениях;
  • невозможность анализировать поведение линий инструмента – требуется самостоятельное определение трейдером характерных точек и зон, что вносит субъективные ошибки.

При этом «плюсы» индикатора гораздо весомее «минусов», за счет чего индикатор остается среди инструментов технического анализа, служит базисом для построения прибыльных ТС.

Как правильно настроить: подробное описание

В настройках RSI используется 2 параметра:

  • период расчета, на котором производится сравнение абсолютных величин роста и падения цен;
  • цена инструмента, по которой ведется расчет (как правило, сравниваются цены закрытия баров на графике).

Определение оптимального периода – важный момент в использовании индикатора. При уменьшении периода расчета растет скорость реакции индикатора на изменение цен, при этом в показаниях увеличивается доля паразитной составляющей, обусловленной влиянием рыночного шума.

Соответственно, при выборе периода расчета необходимо учитывать волатильность и зашумленность ценового графика – чем они выше, тем больший период следует установить в настройках Другой фактор, оказывающий решающее влияние – рабочий таймфрейм. На старших периодах шумы фильтруются ценовым графиком, что позволяет уменьшить интервал расчета RSI. На младших таймфремах зашумленность растет, требуется увеличения периода расчета.

Рекомендованное автором значение интервала – 14 баров графика. Сегодня распространение кроме стандартной настройки получили RSI на 9 и 25 периодах. Реже трейдеры используют значения 5, 7, 21.

Оптимальные настройки возможно определить опытным путем. Для этого, при изменении периода расчета контролируется положение характерных точек (максимумов и минимумов) в зонах перекупленности/перепроданности. Хорошие результаты достигаются при выполнении «правила 90%» – если 90% экстремумов попадают в характерные зоны, выбранный расчетный интервал можно считать оптимальным.

В настройках индикатора кроме параметров расчета важная роль отводится уровням. Они задают границы зон перекупленности/перепроданности, интервалы движения для определения трендов, точки предполагаемого открытия позиций. Для RSI рассматривается уровни 20, 30, 40, 50, 60, 70 и 80%. Каждому из них отводится своя роль. Трейдеру, чтобы не усложнять чтение графика, следует определить наиболее важные для конкретной ТС.

Настройку индикатора можно проводить в терминале quik.

Формула расчета для торговли

Как сказано выше, RSI рассчитывает относительную силу движения цены на основе абсолютных величин роста и падения.

Уэллсом Уайлдером применялся следующий алгоритм расчета:

  • Определяются последовательность растущих и падающих цен на интервале расчета N. Для этого из выбранной для расчета цены текущего бара (как правило, close) вычитается цена предыдущего. При положительном результате в ряд Up заносится полученное значение, при отрицательном или нулевом – 0. Аналогично в ряд Dn заносятся отрицательные разницы (без знака), а положительные или нулевые дают значение 0.

Действия описываются следующими соотношениями:

If (Price[i] – Price[i-1]) > 0

Up[i] = Price[i] – Price[i-1]

If (Price[i] – Price[i-1]) Подробнее: Полное описание индикатора MACD и его применение в трейдинге

На медвежьем рынке границы смещаются в противоположном направлении – используются уровни 60 и 20 как признаки выхода из зоны перекупленности и входа в зону перепроданности.

При этом, сделки совершаются только в направлении господствующей тенденции – при восходящем тренде игнорируются сигналы на продажу, при нисходящем – на покупку.

Определение смены тренда по уровням 20/60 и 40/80

Торговля по уровням 20/60 и 40/80 показывает хорошие результаты при правильном определении направления тренда. Трейдер может использовать для решения задачи дополнительные инструменты анализа, например, Стохатик , но вся необходимая информация предоставляется индикатором RSI.

Анализ графиков показывает, что при наличии на рынке восходящего тренда линии индикатора неоднократно достигают уровня 80, но никогда не возвращаются к уровню 20. На спадающем тренде картина обратная – наблюдаются касания (пробития) уровня 20, но никогда – возврат к 80.

Информация на миллион:  Отзывы клиентов Binomo 2020 - реальные отзывы пользователей о брокере Binomo обман или правда

Таким образом, первое за интервал времени касания уровня 80 говорит о формировании восходящего (бычьего) тренда, уровня 20 – медвежьего.

Недостатком такого метода определения направления движения цены является запаздывание – разворот и начало движения исключаются из поиска моментов для входа в позицию.

Уровень 50

Важную роль для определения текущего направления движения играет уровень 50. Нередко эта линия выполняет роль поддержки/сопротивления при отскоках RSI от границ зон.

Нахождение за уровнем 50 считается надежным подтверждением тренда:

  • Восходящего, если индикатор находится выше линии 50. Коррекционные движения индикатора в большинстве случаев находят поддержку у уровня.
  • Нисходящего, при расположении осциллятора ниже 50%. Возврат от границ зон перепроданности нередко останавливает уровень 50 как линия сопротивления.

При консервативной торговле трейдерам рекомендуется искать сигналы на покупку/продажу только после пересечения серединной линии индикатора.

Неудавшийся размах – уровень ниже 30

При работе по уровням в качестве сильного сигнала автором индикатора рассматривается неудавшийся размах (failure swing).

В определении формации участвуют уровни 30 (на медвежьем рынке) или 70 (на бычьем).

Сигнал на продажу (неудавшийся размах у вершины) формирует следующая последовательность:

  • индикатор входит в зону перекупленности (пробивает уровень 70) и совершает откат;
  • на следующей волне роста максимум RSI формируется ниже предыдущего пика;
  • при откате индикатор преодолевает образовавшийся предыдущий минимум.

Именно момент пробоя минимума предыдущего откат является сигналом на открытие короткой позиции.

Аналогично формируется неудавшийся размах у основания (сигнал на покупку):

  • после пробития уровня 30 происходит откат;
  • следующий минимум формируется выше предыдущего пика;
  • пробой максимума отката – сигнал для входа в рынок на покупку актива.

Несмотря на силу сигнала, сделки рекомендуется открывать только после получения подтверждения направлением тренда или сигналами других инструментов анализа.

Уровни и трендовые линии

Характерные уровни RSI нередко коррелируют с линиями поддержки/сопротивления (границами трендовых каналов) на ценовом графике.

Так, точки касания графиком индикатора нижнего горизонтального уровня отражаются как точки касания ценой трендовой линии или горизонтального уровня поддержки.

Верхние горизонтальные уровни осциллятора на графике цены преобразуются в характерные точки верхней границы ценового канала или горизонтальной линии сопротивления.

При анализе развития ситуации проявляется важная особенность индикатора – на графике возможно применение известных принципов графического технического анализа.

Соответственно, одной из методик получения сигналов может стать анализ не только горизонтальных уровней, но и трендовых линий на графике инструмента.

Так, пробой линии поддержки/сопротивления RSI имеет соответствующее отображение на ценовых барах. При этом:

  • сигнал пробоя от осциллятора поступает с опережением;
  • RSI, как правило, демонстрирует классический характер пробоя – выход за трендовую линию после нескольких касаний, возврат и обратное тестирование, подтверждения развития.

Сохраняются и все известные из анализа цен характеристики модели пробоя. Сила сигнала зависит от количества касаний линии, длительности развития тенденции, таймфрема. С увеличением значений этих показателей возрастает надежность сигнала.

Имеется и собственная особенность – сила сигнала зависит от расположения индикатора в характерных зонах. Наибольшими достоверностью и потенциалом обладают сигналы, сформированные в зонах перекупленности/перепроданности.

Графические модели на индикаторе RSI

Достоверность графического анализа линий осциллятора стала базой для распространенной методики получения сильных достоверных сигналов – работы с графическими формациями (паттернами).

На графике RSI работают все известные фигуры графического анализа:

  • «Голова-плечи»;
  • Флаги и клинья (треугольники);
  • Двойные и тройные вершины и основания и т.д.

Далеко не всегда графические модели индикатора воплощаются на графике цены, поэтому полученные сигналы требуют подтверждения и/или фильтрации.

Дивергенция

По утверждению Уэллса Уайлдера «Самый надежный сигнал индикатора RSI – расхождение с показателями на ценовом графике». Фактически, разработчик говорит о силе и надежности сигналов дивергенций осциллятора. Наиболее простыми для обнаружения и достоверными являются классические дивергенции – бычья и медвежья.

В первом случае цена образует несколько (не менее 2-х) последовательно снижающихся минимумов, в то время как последующий минимум на графике индикатора расположен выше предыдущего. Ситуация говорит о возможном развороте тренда в сторону повышения (формировании бычьего тренда).

Медвежья дивергенция представляет обратную формацию – следующий максимум на графике цены выше предыдущего, а в окне осциллятора – ниже.

Особую силу сигналы дивергенций RSI приобретают вне зон перекупленности/перепроданности (между уровнями 70 и 30). Однако трейдеру необходимо учитывать, что любая дивергенция указывает только на возрастание вероятности разворота, а, значит, полученный сигнал требует подтверждения.

Проявляются на графиках индекса относительной силы и остальные виды дивергенций – скрытые и расширенные. Их поиск и анализ ведется по традиционным правилам.

Прорыв линии поддержки и сопротивления

На графиках индикатора находят свое отражение прорывы сильных ценовых уровней – психологических или исторических линий сопротивления.

Анализ величин RSI при тестировании и пробое уровней позволяет оценить силу движения и с высокой долей вероятности прогнозировать дальнейшее развитие тенденций и возможные цели.

Позитивно-негативные развороты

Позитивно-негативные развороты, правила анализа которых предложены Эндрю Кардуэллом представляют собой отличный от дивергенций вариант расхождений на графиках цены и осциллятора.

Позитивным разворотом предлагается считать ситуацию, когда цена формирует последовательно возрастающие минимумы, a RSI – снижающиеся минимумы.

Для негативного разворота необходимо, чтобы на графике цены следующий максимум находился ниже предыдущего, а на графике индикатора – выше.

По мнению автора разработки сигнал считается сильным, особенно если формируется вне зон перекупленности/перепроданности.

Идентификатор тренда

Использовать RSI в качестве идентификатора тренда (инструмента для определения направления движения цены) позволяют характерные уровни.

В зависимости от выбранного инструмента (волатильности и зашумленности графиков), таймфрейма, периода расчета индикатора, признаками тенденций выступают:

  • восходящей – колебания графика в диапазоне 40 – 80 (90) с сильной поддержкой на 50 (40);
  • нисходящей – нахождение осциллятора в зоне 60 -20 (10), основное сопротивление – на 50 (60);
  • длительное пребывание RSI меду уровнями 40-60 считается признаком бокового движения актива.

В качестве альтернативного метода оценки трендов применяют методику корреляции поведения индикатора RSI и скользящих средних цены с одинаковыми (большими) периодами.

Так, например, если осциллятор RSI(200) пересекает уровень 50, на ценовом графике момент соответствует смене направления движения SMA(200), являющейся надежным индикатором долгосрочного тренда.

Возможно применение скользящих средних осциллятора. В этом случае пересечение линий 50 происходит с запаздыванием (в том числе, относительно моментов разворота МА на ценовом графике), но позволяет фильтровать неизбежные при смене тенденций шумовые составляющие.

Как правильно торговать на разных тайм-фреймах

Благодаря высокой скорости реакции на изменения цены RSI способен формировать ложные сигналы, требующие фильтрации.

Качественным инструментом для отсеивания неэффективных сигналов является применение осциллятора старшего тайм-фрейма. Это обусловлено снижением шумов с возрастанием периода графиков и проявление на старших тайм-фреймах более долгосрочных и сильных тенденций.

В этом случае медленный индикатор служит для идентификации направления движения и, следовательно, торговли, а быстрый – для поиска момента входа в сделку.

Как повысить продуктивность

Трейдеру, стремящемуся к эффективному использованию такого мощного инструмента технического анализа, как осциллятор RSI, следует обратить внимание на несколько рекомендаций:

  • Выбирать оптимальный интервал расчета индикатора для рабочего актива, инструмента, таймфрейма и торговой сессии. Предварительную настройку провозят по графикам цены и индикатора, окончательную проверку – в ходе торгов на демо-счете или в тестере стратегий, например, 2 bb, lido скальпинг с alert .
  • Правило оптимального выбора параметров касается и заданий границ зон перекупленности/перепроданности. При этом следует обращать внимание на появление задержек сигналов индикатора – чем ниже выбранный уровень перекупленности и выше уровень перепроданности, тем сильнее запаздывает сигнал относительно реального времени разворота.
  • Для продуктивной работы трейдеру не обязательно гнаться за всеми сигналами инструмента. Лучший вариант – определить для себя один или несколько вариантов повеления индикатора, поддающихся наиболее точной идентификации и подающих максимально сильные сигналы (например, выход из зон перекпленности/перепроданности и дивергенции). Параметры ТС оптимизируются под выбранные сигналы.
  • Обязательна фильтрация сигналов RSI. Хорошим методом является использование совместно с другими инструментами – скользящими средними, канальными индикаторам (например, Bollinger Bands, cci stochastic), измерителями волатильности.

Таким образом, индикатор RSI стоит внимания трейдеров как основа для прибыльной торговой системы. Аргументами «за» выступают универсальность осциллятора, значительное количество и точность подаваемых сигналов. Для наиболее эффективного использования инструмента требуется оптимальная настройка, выбор нескольких наиболее отвечающим требования стратегии разновидностей сигналов, знание особенностей индикатора – характерных точек, уровней и зон, способность предсказывать развороты тенденции, идентифицировать направление движения и оценивать его силу.

Хотите получить бонус? Открывайте счет и торгуйте:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как начать зарабатывать на бинарных опционах с нуля в 2020 году?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: